Como correlacionar un portafolio de inversión con el indice de mercado

Publicado en 'Economía y Finanzas' por Jessy25, 8 Nov 2014.





  1. Jessy25

    Jessy25 Miembro nuevo

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    Hola a todos, mi tema es bastante específico, pero pasa que tengo un dilema con esto, me han dejado un trabajo sobre portafolio de inversiones en un curso de inversión y bolsa, bien la idea es hallar las correlaciones entre las acciones del portafolio, pues ya tengo mis correlaciones, pero ahora me piden que correlacioné mi cartera con el indice de mercado, y la vedad no tengo ni idea de como hacerlo en Excel, me dijeron q este indice está en el boletin diario de la bolsa, pero no se cuál de todos esos índices es. Vaya! que es un lío esto, espero su ayuda porfavor, lo agradecería un montón.:thx:
     
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  2. rickycardo1

    rickycardo1 Miembro diamante Plus

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    Mira el Indice INCA y lo comparas con el promedio de tus acciones ponderado .
     
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  3. principiante89

    principiante89 Miembro maestro

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    No tengo la menor idea de cómo se hace eso pero me gustaría saber más sobre ese curso.

    ¿Podrías poner un link o una pista para encontrarlo usando google, por favor?
     
  4. rickycardo1

    rickycardo1 Miembro diamante Plus

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    http://www.bvl.com.pe/estadist/mercindicesmercado.html , las acciones la ponderas de acuerdo a su peso en cartera si tienes 5 con peso igual cada una es 0.20,
    ÍNDICE NACIONAL DE CAPITALIZACIÓN - INCA
    El Indice Nacional de Capitalización (INCA) es un estadístico que tiene
    como objetivo reflejar el comportamiento de los precios de las
    principales acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).
    El INCA es un índice de capitalización, conformado por un portafolio
    diversificado de 20 acciones de empresas peruanas. Las acciones que
    forman parte del INCA son las acciones más líquidas que cotizan en la BVL
    y los pesos de las acciones en el portafolio diversificado se obtienen en
    base a la capitalización bursátil del free-float de estas acciones.

    I. Determinación de la cartera
    A fin de determinar el portafolio del INCA, primero se debe calcular el
    índice de liquidez de las acciones que cotizan en la BVL. Para realizar
    el cálculo del índice de liquidez se consideran todas las operaciones
    realizadas de todas las acciones listadas en la BVL durante los últimos
    doce meses1
    .
    El procedimiento de cálculo del índice de liquidez por valor es el
    siguiente:
    a. Se eliminan todas aquellas operaciones denominadas “atípicas”,
    entendiéndose como tales las siguientes:
    • Ofertas públicas de venta (OPV)
    • Ofertas públicas de compra (OPC)
    • Ofertas públicas de adquisición (OPA)
    • Ofertas públicas de intercambio (OPI)
    • Subastas
    • Operaciones por más del 5% de acciones en circulación (sólo
    aplicable a acciones comunes)
    • Operaciones por más del 50% del monto promedio negociado diario
    del mercado de los últimos doce meses
    Donde:
    LIQ I : Índice de Liquidez
    Volumen Negociado Total nta Variable BVL
    Volumen Negociado del Valor PVOL NEG _ _ _ Re _ _
    _ _ _ _ =
    Número de Operaciones Total ntaVariable BVL
    Número de Operaciones del Valor PNUM OPER _ _ _ _ Re _
    _ _ _ _ _ =

    P Frecuencia de Cotización del Valor

    Con TODO los indices en PERU de la bolsa estan mal, dan peso a acciones como mineras junior s qu e solo SON PROYECTOS no reflejan realidad de bolsa, ya el 2011 pusieron record cuando no fue asi, fue una MAQUILLADA

    ADEMAS la bolsa de Lima esta iliquida y asi esta barata parece seguira asi buen tiempo , no sirve para mantener tu capital. Por culpa de SUNAT y persecusion de ahorrista seguiran huyendo de ese modo de inversion compra.
     
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  5. Jessy25

    Jessy25 Miembro nuevo

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    Wow! Gracias por haberte tomado tu tiempo de averiguar todo eso, la verdad si me das dado una buena pista :)

    En Youtube hay un canal que se llama Femprendedores, allí explican como armar portafolios de inversión, muy buenos pero no me ayudan mucho con mi pregunta.
     
  6. Elbrat

    Elbrat Miembro frecuente

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    Hola

    Tienes que encontrar la beta del portafolio y el índice. Yo usaría el índice IGBVL.

    Lo puedes hacer en Excel.

    Porque no pones toda la pregunta de tu ensayo aquí para así quizas ayudarte.

    Saludos.
     
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